Programme > Résumés par session
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Probabilistic representation of integration by parts formulae for some stochastic volatility models with unbounded drift
Junchao Chen
sciencesconf.org:jps-2021:368911 |
Multilevel-Langevin pathwise average for Bayesian estimate
Maxime EGEA
sciencesconf.org:jps-2021:368972 |
Numerical approximation of singular Forward-Backward SDEs
Mohan YANG, jean-françois chassagneux
sciencesconf.org:jps-2021:369130 |
Principes des déviations modérées pour des chaines de Markov bifurcantes: Cas des fonctions dépendant d'une variable
GORGUI GACKOU
sciencesconf.org:jps-2021:369203 |
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